汇添富价值多因子股票(005530)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的汇添富价值多因子股票(005530)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金 | 基金简称 | 汇添富价值多因子股票 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 005530（前端） | 基金类型 | 股票型 |
| 发行日期 | 2017年12月27日 | 成立日期/规模 | 2018年03月23日 / 3.615亿份 |
| 资产规模 | 1.88亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 2.0035亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 汇添富基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
| 基金经理人 | 许一尊、吴振翔 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.50%（每年） | 托管费率 | 0.25%（每年） |
| 销售服务费率 | —（每年） | 高认购费率 | 1.20%（前端） 天天基金优惠费率：0.12%（前端） |
高申购费率 | 1.50%（前端） 天天基金优惠费率：0.15%（前端） |
高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率 * 90% + 活期存款利率(税后)* 10% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
投资目标
本基金通过多因子量化模型方法,精选股票进行投资,在严格控制风险的前提下,力争获取超越比较基准的投资回报。
投资理念
暂无数据
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、资产支持证券、债券回购、中小企业私募债券、同业存单、银行存款、货币市场工具、衍生工具(权证、股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
本基金主要投资于价值型行业的股票,采用基金管理人指数与量化投资团队开发的多因子量化策略进行选股。本基金在股票投资过程中将坚持量化模型驱动的投资决策流程,强调投资纪律、降低随意性投资带来的风险,力争基金资产长期稳定增值。1、行业配置策略在行业配置上,本基金根据行业的估值水平对行业的价值属性进行评估。本基金具体通过市净率及市盈率指标对申万一级行业进行价值性划分,将市净率及市盈率排名均位于前1/4的行业定义为成长型行业,其余行业为价值型行业。本基金将定期分析各行业的价值属性,进而确定未来一段时期内各行业相对业绩比较基准的长期相对配置比例。基金经理利用数量化行业选择模型,在长期相对配置比例基础上,对各行业权重进行一定范围内的调节。2、多因子量化选股策略(1)使用多因子模型发掘定价偏离本基金以多因子量化选股为主要投资策略。基金管理人的指数与量化投资团队开发的多因子量化模型,通过数量技术对历史数据进行深入研究,发掘影响证券价格的各类因子,在投资中利用这些因子对股票进行综合评分,剔除可能存在下行风险的股票,选入预期收益较高的股票。本基金将*先过滤掉明显不具备投资价值的股票。剔除的股票包括法律法规和本基金管理人制度明确禁止投资的股票、筹码集中度高且流动性差的股票、涉及重大案件和诉讼的股票等。本基金使用的因子主要包括公司基本面信息、市场一致预期和微观价格数据等,主要集中在成长、价值、质量、预期、市场这几个大类,每一个因子的提炼都经过指数与量化投资团队的反复验证,具备一定的选股能力。本基金基于行业的不同特性,开发了具有针对性的多因子模型。其中,本基金将更注重使用价值类因子选股,通过价值类因子充分评估上市公司的内在价值和相对价值。价值类因子包括但不限于:历史估值指标、预期估值指标、估值偏离指标等。通过价值类因子充分识别股票的价值属性。1、历史估值指标根据上市公司历史股票价格以及历史财务数据计算相关历史估值指标,包括但不限于:历史市盈率(PE)=每股股票价格/每股收益率历史市净率(PB)=每股股票价格/每股净资产历史市销率(PS)=每股股票价格/每股销售额历史市盈率相对盈利增长比率(PEG)=市盈率/盈利增长比率2、未来估值指标根据分析师对上市公司未来股票价格以及财务数据的预判,计算未来估值指标,包括但不限于:预期市盈率(PE)=每股股票价格/每股预期收益率预期市销率(PS)=每股股票价格/每股预期销售额3、估值偏离指标估值偏离指标选取与上市公司处于同一行业且基本面情况类似的上市公司作为样本股。通过综合比较上市公司各类估值指标(包括但不限于PE、PB、PS、PEG)与样本股各类估值指标的差异,评估上市公司的相对价值。除价值类因子外,本基金还将综合成长、质量、预期、交易行为等其它因子对价值类股票未来的超额收益做出合理的预测。本基金对因子的有效性进行持续的跟踪,分析其变化规律,基金经理根据市场状况结合因子变化趋势,对模型使用的因子结构进行动态调整。(2)通过风险控制模型衡量和控制风险本基金通过风险控制模型衡量和控制包含行业风险、风格风险和个股风险在内的各种形式的风险,从而力争避免在某些市场环境下较大幅落后于市场;为突出组合的价值属性,尽量避免投资估值过高的股票;同时,本基金通过风险控制技术使得基金的投资集中在量化模型擅长的领域,避免承担模型无法识别的风险。(3)使用定量技术减少交易成本本基金在组合构建时将分析个股的流动性,在此基础上限制个股的权重;本基金在组合调整时将综合比较组合调整带来的潜在收益和组合调整的成本,避免不必要的交易;本基金在交易时将利用交易技术尽可能减少市场冲击,降低交易成本。(4)综合衡量获利机会、风险因素、交易成本,动态构造组合除了在价格发现、风险控制、交易技术等方面进行深入挖掘外,本基金将综合这些因素之间的相互联系,结合各行业的特性,在进行整体考虑后动态构造组合。3、资产配置策略本基金实行在公司投资决策**会统一指导下的资产配置机制。投资决策**会定期或针对特定事件临时召开,讨论、确定具体的基金资产未来一段时期内在权益类资产及固定收益类资产之间的配置比例范围,形成资产配置相关决议。基金经理根据投资决策**会关于资产配置的决议具体执行并实施资产配置方案。数量化投资策略是本基金的主要投资策略,为了有效实施数量化投资策略,本基金将在投资决策**会关于资产配置决议的允许范围内,采取相对稳定的股票持仓比例控制措施,降低由于股票持仓比例波动过于频繁影响到数量化投资策略的效果。4、债券投资策略本基金的债券投资综合考虑收益性、风险性和流动性,在深入分析宏观经济、货币政策以及市场结构的基础上,灵活运用各种消*和积*策略。消*债券投资的目标是在满足现金管理需要的基础上为基金资产提供稳定的收益。本基金主要通过利率免疫策略来进行消*债券投资。利率免疫策略就是构造一个恰当的债券组合,使得利率变动导致的价格波动风险与再投资风险相互抵消。这样无论市场利率如何变化,债券组合都能获得一个比较确定的收益率。积*债券投资的目标是利用市场定价的无效率来获得低风险甚至是无风险的超额收益。本基金的积*债券投资主要基于对利率期限结构的研究。利率期限结构描述了债券市场的平均收益率水平以及不同期限债券之间的收益率差别,它决定于三个要素:货币市场利率、均衡真实利率和预期通货膨胀率。在深入分析利率期限结构的基础上,本基金将运用利率预期策略、收益率曲线追踪策略进行积*投资。5、资产支持证券投资策略本基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。6、股指期货投资策略本基金按照风险管理的原则,以套期保值为目的,参与股指期货交易。本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策小组,负责股指期货的投资管理的相关事项,同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度,并经基金管理人董事会批准后执行。若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理从其新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。7、股票期权投资策略基金管理人在进行股票期权投资前将建立股票期权投资决策小组,负责股票期权投资管理的相关事项。本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。若相关法律法规发生变化时,基金管理人股票期权投资管理从其新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监管机构允许基金投资其他期权品种,本基金将在履行适当程序后,纳入投资范围并制定相应投资策略。8、权证投资策略本基金将权证看作是辅助性投资工具,其投资原则为优化基金资产的风险收益特征,有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。本基金将在权证理论定价模型的基础上,综合考虑权证标的证券的基本面趋势、权证的市场供求关系以及交易制度设计等多种因素,对权证进行合理定价。本基金权证主要投资策略为低成本避险和合理杠杆操作。9、融资投资策略本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资业务法律法规发生变化,本基金将从其新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。本基金将密切跟踪国内关于基金参与融券及转融通业务法律法规的实施进展,待基金参与融券及转融通业务的相关规定颁布后,将在届时相应法律法规的框架内,制订符合本基金投资目标的投资策略。同时结合对融券及转融通的研究,在充分考虑风险和收益特征的前提下,谨慎进行投资。10、国债期货投资策略本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在追求基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的中长期稳定增值。未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标及风险收益特征的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明更新中公告。
分红政策
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;3、每一基金份额享有同等分配权;4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
业绩比较基准
沪深300指数收益率 * 90% + 活期存款利率(税后)* 10%
风险收益特征
本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的基金产品。
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