创业板指数的计算方法

【代码名称】:

399006,创业板指,创业板指数(价格)

399606,创业板R,创业板指数 (收益)

创业板指数是深交所多层次资本市场的核心指数之一,由具代表性的100家创业板上市企业股票组成,反映创业板市场层次的运行情况。创业板指数新兴产业、高新技术企业占比高,成长性突出,兼具价值尺度与投资标的的功能。

【基日基点】

创业板指数以 2010 年 5 月 31 日为基日,基日指数为 1000。

【入围标准】

(1) 在深交所创业板上市交易的 A 股;

(2) 有一定上市交易日期(一般为三个月,总市值和自由流通市值综合排名位于创业板市场前 10 名的股票不受此限制);

(3) 公司近一年无重大违规、财务报告无重大问题;

(4) 公司近一年经营无异常、无重大亏损;

(5) 考察期内股价无异常波动。

【选样方法】

创业板指数的初始样本股为发布日已纳入深证综合指数计算的全部创业板股票。

在创业板指数样本未满100只前,新上市创业板股票,在其上市后第十一个交易日纳入指数计算。

当创业板指数样本数量满100只后,样本数量锁定不再增加,以后需要对入围的股票进行排序选出样本股。

创业板指数选样指标为一段时期(前6个月)平均总市值的比重、平均自由流通市值的比重和平均成交金额的比重。选样时先计算入围个股平均总市值占市场比重、平均自由流通市值占市场比重和平均成交金额占市场比重,再将上述指标按1:1:1 的权重加权平均,计算结果从高到低排序,在参考公司治理结构、经营状况等因素后,按照缓冲区技术选取创业板指数样本股。

【计算方法 】

创业板指数采用派氏加权法,依据下列公式逐日连锁实时计算:

实时指数=上一交易日收市指数*(Σ (样本股实时成交价*样本股权数)/Σ ((样本股上一交易日收市价*样本股权数))

样本股:指纳入指数计算范围的股票。

样本股权数:为样本股的自由流通量,子项和母项的权数相同。

分子与分母:分子项中的乘积为样本股实时自由流通市值,分母 指数编制方案 Methodolog项中的乘积为样本股上一交易日收市自由流通市值。

Σ :是指对纳入指数计算的样本股自由流通市值进行汇总

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