债券溢价是债券价格大于票面价值的差额，当市场利率低于息票率时，债券价格将高于其面值。随着时间的推移，债券的价值在周期性的波动中总体上向面值回归。如果是溢价购入的债券，从总体来看债券价值逐渐下降…
债券溢价的介绍
债券溢价是债券价格大于票面价值的差额，当市场利率低于息票率时，债券价格将高于其面值。
债券溢价的影响因素
1、受市场利率的影响。
当债券的票面利率高于金融市场的通行利率即市场利率时，债券就会溢价。
2、受债券兑付期的影响。
距兑付期越近，购买债券所支付的款项就越多，溢价额就越高。
债券溢价与折价债券、评价债券的区别
1.到期时间对债券价值的影响
随着时间的推移，债券的价值在周期性的波动中总体上向面值回归。如果是溢价购入的债券，从总体来看债券价值逐渐下降，在到期日价值等于面值；如果是折价购入的债券，从总体来看债券价值逐渐升高，在到期日价值等于面值；平价债券价值从总体来看始终等于面值。
2.付息频率
在其它条件不变，溢价债券的价值随着付息频率和付息次数增加，债券的价值是逐渐变大的，即是正相关的。折价债券的价值随着付息频率和付息次数增加，债券的价值是变小，即是负相关。平价债券的价值不随付息频率和付息次数变化而变化。
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